▲업비트 데이터 랩(UPbit Data Lab) 로고 (사진제공=두나무)

디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 변동성이 커진 시장 환경에서 위험 수준을 정량적으로 파악할 수 있는 다양한 변동성 분석 도구를 업비트 데이터랩을 통해 제공하고 있다고 12일 밝혔다.

두나무에 따르면 업비트 데이터랩의 대표 기능인 ‘변동성 지표’는 업비트 종합지수의 최근 30일 수익률 변동 폭을 숫자로 보여주는 분석 지표다. 일별 수익률의 표준편차를 연 기준으로 환산해 시장 전체 변동성을 가늠할 수 있도록 했다.

또한 ‘변동성–수익률 분포 차트’는 개별 디지털자산의 위험 대비 성과를 시각화해 변동성 대비 수익률이 평균보다 높은 종목을 주황색 점으로 표시한다. 투자자는 이를 통해 시장 평균 대비 상대적 위치를 직관적으로 비교할 수 있다.

이와 함께 업비트는 ‘업비트 로우볼(Low Volatility) Top 5 지수’도 제공하고 있다. 이는 원화마켓 상위 30개 디지털자산 가운데 월 단위 변동성이 가장 낮은 5개 자산을 선별해 구성한 전략 지수로, 매월 2일 오전 9시에 편입 종목을 공개한다. 두나무는 이를 통해 안정성을 중시하는 투자자들이 변동성이 낮은 종목을 쉽게 확인하고 포트폴리오 구성에 활용할 수 있다고 설명했다.

두나무는 로우볼 지수 백테스트(과거 시장 데이터에 전략을 적용해 성과를 검증하는 과정) 결과도 공개했다. 2017년 11월부터 올해 11월까지 로우볼 지수의 연평균 수익률은 70.7%로, 업비트 종합지수의 33.8% 대비 두 배 이상 높은 성과를 기록했다. 이는 “위험이 클수록 수익이 크다”는 기존 통념과 달리 변동성이 낮은 자산 중심의 분산 투자 전략이 장기적으로 우수한 위험 대비 수익률을 제공할 수 있음을 시사한다는 설명이다.

두나무 관계자는 “최근 시장 변동성이 확대되면서 자산별 위험 특성과 성과를 비교하려는 데이터 수요가 빠르게 증가하고 있다”며 “이용자들이 더 명확한 인사이트를 얻을 수 있도록 데이터 기반 분석 환경을 지속 강화할 것”이라고 말했다.

한편 업비트 데이터랩은 시장 지표, 테마 지수, 섹터 정보, 온체인 데이터 등을 제공하는 분석 플랫폼으로, 업비트 웹사이트와 모바일 앱에서 누구나 무료로 이용할 수 있다.